초저 대기 시간 거래 전략

지연 시간이 매우 짧은 거래 전략
초저 지연 데이터 마켓 솔루션.
글로벌 트레이딩 인프라.
Algo 거래 개발 프레임 워크.
QH API 생태계.
회사 소개
QuantHouse는 고성능의 API 기반 시장 데이터 및 거래 거래 서비스를 제공하는 글로벌 독립 업체입니다.
헤지 펀드 및 fintech 커뮤니티의 관리자, IT 전문가 및 퀀트 트레이더 그룹이 2005 년에 창안 한이 팀은 기술과 금융이 합쳐져서 시간이 지남에 따라 자동화되고 체계적인 거래가 지배적이라는 시각을 공유합니다. 이 비전은 지난 10 년간 자본 시장의 급속한 진화를 통해 입증되었으며, QuantHouse는 고급 거래 솔루션의 기본 글로벌 공급 업체로 자리 매김했습니다.
우리가하는 일.
QuantHouse는 고급 무역 회사 및 금융 회사가 기존의 거래 인프라에서 전환 프로세스를 가속화하여 전적으로 자동화 된 인공 지능, 기계 학습 중심 및 다중 자산 클래스 거래의 현실성을 보장합니다.
QuantHouse는 헤지 펀드, 마켓 메이커, 투자 은행, 중개인 및 거래 장소가 최적의 거래 실적을 달성하고, 새로운 거래 전략을 개발 및 통합하고, 규제 요구 사항을 준수하고, 기존 및 새로운 거래 인프라 도구를 테스트하고, 운영 비용을 합리화 할 수 있도록 지원합니다.
QuantHouse는 다음 기능을 갖춘 고성능 API 기반 엔드 투 엔드 체계적 거래 솔루션을 제공합니다.
QuantFED, 초저 대기 시간 시장 데이터 기술, QuantFACTORY, algo-trading 개발 프레임 워크 및 QuantLINK, 근접 호스팅 및 주문 라우팅 서비스
콴트 하우스 API 에코 시스템은 고유 한 글로벌 이니셔티브로서 자본 시장 참여자가 표준 API를 통해 여러 거래 장소, 기술 또는 애플리케이션에 쉽고 빠르게 액세스 할 수있는 프레임 워크를 제공합니다. QuantHouse API 생태계는 구매자 및 판매 측 참가자, 거래소, 프라임 브로커, 거래 장소, 헤지 펀드, 마켓 메이커 및 기타 금융 서비스 파트너 및 공급 업체의 최대 API 에코 시스템 커뮤니티로 발전해 왔습니다.
모든 자료 & # 9400; QuantHouse; 최신 업데이트 2017.

InfoReach HiFREQ.
알고리즘 거래를위한 고주파 거래 소프트웨어 (HFT).
HiFREQ는 강력한 알고리즘 엔진으로 상인은 자신의 기술 인프라 구축 및 유지 보수에 시간과 자원을 투자하지 않고도 주식, 선물, 옵션 및 FX 거래를위한 HFT 전략을 배포 할 수 있습니다. 1 밀리 초 미만의 대기 시간에서 초당 수만 건의 처리량을 처리하는 데 필요한 모든 필수 구성 요소를 제공합니다.
HiFREQ는 독립적 인 블랙 박스 트레이딩 솔루션으로 독립적으로 사용되거나 완벽한 종단 간 트레이딩 시스템을위한 InfoReach TMS 거래 플랫폼의 일부로 사용될 수 있습니다.
개방적이고 브로커 중립적 인 아키텍처를 통해 사용자는 독점적 인 복잡한 거래 전략과 브로커 및 타사 제공 업체의 액세스 알고리즘을 만들고 배포 할 수 있습니다. 주문은 InfoReach의 내부 대기 시간이 적은 FIX Engine을 통해 모든 글로벌 시장 대상으로 전달 될 수 있습니다.
다중 자산.
글로벌 주식, 선물, 옵션 및 FX.
위험 관리.
HiFREQ는 모든 주문 요청에 대한 위험 평가를 제공하며 사전 구성된 회사 별 거래 제약 조건 준수를 보장합니다.
브로커 중립.
HiFREQ는 여러 브로커, 교환 및 ECN에 연결합니다.
중앙 집중식 모니터링 및 제어.
HiFREQ의 구성 요소는 다양한 지리적 위치에 분산 될 수 있지만 모든 전략 성능 모니터링 및 제어 기능은 중앙 집중식 원격 위치에서 수행 할 수 있습니다.
HiFREQ는 단일 FIX 연결 당 초당 20,000 개 이상의 주문을 실행할 수 있습니다. 두 개 이상의 FIX 연결을 사용하면 처리량이 상당히 증가 할 수 있습니다.
낮은 대기 시간.
HiFREQ가 FIX 주문 메시지를 보내고 HiFREQ가 완료 될 때까 지 FIX 실행 보고서를 얻는 지점에서 측정 된 밀리 초 단위의 왕복 대기 시간.
분산 및 확장 성.
거래 전략의 효율성과 성과를 높이기 위해 해당 구성 요소를 동시에 실행할 수 있도록 설계 할 수 있습니다. 전략 구성 요소는 다양한 실행 장소와 함께 배치 할 수있는 여러 서버에 배치 할 수도 있습니다.
Java 프로그래머 지침서.
고려해야 할 다른 제품들.
InfoReach 전략 서버.
전략 거래를위한 강력한 알고리즘 플랫폼.
InfoReach FX 애그리 케이 터.
강력한 Forex 유동성 집계 및 알고리즘 거래 플랫폼.
InfoReach Eurex 낮은 대기 시간 링크.
Eurex와 거래하기위한 초저 지연 알고리즘 플랫폼.
관련 기사.
낮은 대기 시간 2010에 이르기까지 최고의 실행 지침.
얼마나 많은 수천 또는 수백만 달러의 인프라를 만들었는지에 관계없이 결코 설 수는 없습니다.
InfoReach, FIA 엑스포에서 고주파 거래 모듈 전시
InfoReach TMS 거래 플랫폼에 최신 추가를 통해 기업은 고주파 알고리즘 거래 전략을 채택 할 수 있습니다.
Traders Magazine. InfoReach가 고속으로 빠르게 거래자를 얻습니다.
InfoReach는 작은 상점에 고주파 거래자가 될 수있는 도구를 제공하고자합니다.
열광한. 조사 : 고주파 거래 업무.
거래 기술 전문 회사 인 InfoReach는 초당 10K 개 이상의 주문을 처리 할 수있는 플랫폼을 보유하고 있습니다.
시장 매체 : 현미경으로 거래되는 소프트웨어의 품질.
InfoReach는 API 또는 FIX를 통해 수동으로, 알고리즘 적으로 발주 된 주문을 다루는 멀티 브로커 거래 시스템 내에 리스크 한도를 설정했습니다.

고속 기능으로 대량의 계산 능력.
HFT VPS 패키지.
4.4 GHz CPU 터보 클록 주파수 (!)는 초저 대기 시간 애플리케이션을 처리합니다.
HFT 전용 서버.
대기 시간이 중요한 애플리케이션을 위해 다른 유형의 서버가 설계되었습니다.
증언.
"최근에 저는 UltraFX Premium VPS Alpha를 사용했습니다. 이 패키지에 매우 만족합니다. 많은 VPS 서버를 사용해 왔지만, 이 제품만큼 효과적이었던 것은 아닙니다. 완벽한 장치, 적절한 가격, 누구에게나 추천합니다! "
폴란드의 Tomasz Komraus ZRB Profbud Company 소유주.
"UltraFXVPS Alps Premium vps와 HFT VPS를 사용하고 매우 만족 스럽습니다. UltraFXVPS는 vps 서버를 초과 판매하지 않도록 매우 조심하며 UltraFXVPS 직원은 자동 또는 수동 거래 전략에 대해 매우 안정적인 vps를 원합니다. 그들을 추천 해. "
미국 상인.
"나는 우리가 XXXXX VPS에 너무 많은 문제를 직면하고있다. 다른 회사의 전용 서버에서도 문제가 발생했다. 다음 주에 다시 연락하게 될 것이다. 🙂 이것은 당신의 2 코어 VPS가 6 코어 전용 Xeon보다 10 배 더 빠르다는 것을 정말로 놀랍다. 회사. :) "
"현재 중개인 계좌가 원활하게 운영되고 있음을 알리고 귀사의 네트워크를 매우 빠르게 만들어 준 이유를 알고 싶습니다. 유명한 네트워크 회사에서 제공하는 뉴욕 데이터 센터 아래에 vps가 있습니다. ; 1ms ping하지만 실행 시간이 울트라 VPS 서버보다 오래 걸립니다. 같은 터미널이 캡처 된 속도가 75ms 인 울트라 VPS 서버에서 할당됩니다.
이것에 대해 더 많은 정보를 공유하고 싶습니다. 왜 궁금합니까? 나는 이제 모든 터미널을 울트라 VPS로 옮길 것을 고려 중입니다. "
말레이시아 고객.
당신이 제공하는 VPS는 훌륭합니다. 그것을 사랑해. "
John Woolnough, 영국.
&부; 2017 UltraFX VPS - Moneywheel Research cPlc ..

지연 시간이 매우 짧은 거래 전략
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중간에서 저주파로의 거래 전략은 무엇이며 왜 과소 평가되지 않습니까?
고 빈도 거래라는 용어는 최근에 실시간 틱 데이터 (또는 수 초로 집계 된 데이터)를 사용하고 일일 보유 기간이있는 거래를 가리키는 데 사용되었습니다.
중간 및 저주파 거래 전략은 어떻게 정의됩니까? 실시간 데이터를 사용하고 있습니까, 아니면 하루 종일 (OHLC, 볼륨) 데이터를 사용합니까?
마지막으로 왜 고주파 거래에 대한 과장이 있습니까? 나는 통계적 재정 거래와 같은 전략이 높은 빈도의 데이터를 필요로한다는 것을 이해한다. 투자자 (기사 수, 백서 및 블로그의 수와 관련하여)와 유사한 관심이 있거나 중간에 "저축률이 빠른"전략이 없습니까?
이 대답은 내 의견 중 일부를 요약합니다.
요즘은 HFT가 매우 인기있는 주제이지만 어느 한 가지 이유를 지적하는 것은 어렵습니다. 그것의 큰 부분은 수수께끼와 이익뿐 아니라 그것의 일부는 상대적인 참신합니다. 중간 및 저주파 전략에 대한 논문이 부족하지 않다는 점에 유의하십시오. 중간 및 저주파 전략은 2000 년대 초반에서 중반에 각광을 받았다.
중 / 저주파 전략에는 모멘텀, 리버설, 수익성 (발생액), 이익 발표 후 변동성, 낮은 변동성 효과, 분산, 변동성 리스크 프리미엄 및 선물 / 선물 옵션과 같은 옵션 전략이 포함됩니다. 캐리 트레이드, 모멘텀 (다시)과 같은 FX 전략. 따라서 중 / 저주파 전략은 없지만 대부분의 HFT 전략은 비교적 유사합니다.
"높은"빈도가 어떻게 높은 빈도로 고려되어야하는지에 관해서는, 의견은이 시점에서 다른 경향이 있지만 (앞의 질문 참조), 나는 대부분의 참가자가 1 초 이내에 실행되어야하는 거래 전략을 표시하고 "저주파"가되어야합니다. 사실 매우 높거나 높지는 않겠지 만 대부분의 투자 관리자는이를 "중저가"빈도라고 널리 간주합니다. 일부 설문 조사에 따르면 (Shane의 답변 참조) 상당한 수의 관리자 (약 15 %)가 1 주일 동안 고주파를 유지한다고 생각합니다. 학술 연구 초기에 고주파수는 일일 (월간) 데이터를 사용하는 것이 었습니다.
데이터 입력과 관련하여 대부분의 저주파 전략은 매일 또는 덜 빈번한 데이터를 사용합니다. 정의하기 어렵지만, IMO 중간 빈도는 시장 미세 구조가 무시 될 수있는 지점 (유동성에 따라 일반적으로 5-15 분)에서만 실행을위한 일일 데이터를 필요로합니다. 5 분보다 낮은 빈도의 데이터가 필요한 경우 반드시 미세 구조를 고려해야하며 높은 빈도로 간주해야합니다. 제쳐두고, 진드기 데이터를 다룰 때 발생하는 추가 문제가 무수히 많아 실제로 고주파 전략 이외에 문제가되지 않는다고 생각합니다.
고주파 : 초, 밀리 초, 나노초.
중간 주파수 : 분.
빈도 : 시간, 일, 달, 년.
중간에서 저주파로의 거래 전략은 낮은 대기 시간 (14.8 밀리 초)이지만 일일 거래 수는 적습니다 (300 대 1,000).