확률 론적 거래 시스템

확률 론적 발진기 (SO) - 시험 결과.

Stochastic Oscillator (SO)는 널리 사용되는 운동량 지표입니다. 최우수 계획을위한 Technical Indicator Fight의 일환으로 우리는 16 개의 다른 글로벌 시장을 통해 테스트에 참여했습니다.

(총 300 년 데이터)를 통해 얼마나 잘 작동하고 어떤 설정이 최고의 수익을 창출하는지 확인합니다.

우선 Stochastic Oscillator가 각 범위의 10 번째에있는 동안 시장이 어떻게 수행되는지를 확립합니다 :

Red & gt; Orange 그라디언트에서 부정적인 결과를 강조하고 Light Green-> Dark Green 그라디언트에서 긍정적 인 결과를 강조했습니다 (손실이나 이득이 얼마나 큰지에 따라 다름). 명백하게 대부분의 시장 이득은 Stochastic Oscillator가 50 이상이었고 사자의 몫이 90을 넘었을 때 발생했습니다.

이것이 의미하는 바는 시장이 그 범위의 상위 50 %에있을 때 상승하는 경향이 있고 그 범위의 상위 90 %에있을 때 상승하는 경향이 강하다는 것입니다. 시장이 그 범위의 바닥 50 %에 머물러있는 것을 오랫동안 피하고 싶다고 말합니다. 어떤 기간 동안 우리는이 범위의 기초를 둡니까? 흥미롭게도, 장기간의 룩백의 이점은 신호의 변동성이 적지 만 수익률이 다른 룩백 기간 동안 많이 바뀌지는 않습니다.

확률 론적 발진기가 50을 초과하면 20-50 %의 세그먼트를 봅니다.

위의 표는 최저 -> 중간 -> 가장 높은 수익에서 빨간색 -> 노란색 -> 녹색으로 색으로 구분됩니다.

크고 분명한 메시지는 돈을 벌고 싶다면 시장이 새로운 최고가 될 때 오래 있어야한다는 것입니다. 255 일 동안의 룩 백 (약 1 년) 동안 50-90 대 vs 50-100의 차이는 1 년에 2.68 % 또는 8.38 %를 만드는 것의 차이입니다!

무역 프로필을 살펴 보겠습니다.

위의 결과는 긴 포지션이 열렸고 언제든지 개최 된 경우 일어났던 상황을 보여줍니다. 16 개의 테스트 시장 중 어느 것이 든 Stochastic Oscillator에서 50을 넘는 수치를 나타냅니다 (시장이 범위의 상위 절반에 있음을 의미 함). 수익률이 최고 였기 때문에 252 일의 기간을 선택했는데이 조회수가 평균 거래 기간이 길고 평균 거래 일수가 252 일이기 때문에이 기간을 선택했습니다.

우리가 RSI 나 Moving Average Crossover와 같은 다른 지표에서 보았던 것처럼 수익률이 좋지는 않지만 여전히 가치가 있습니다. 또한 평균 시장 거래 기간이 104 일이라면 시장 방향에 대한 장기적인 지표를 찾는 데 유리합니다.

% K 신호선은 어떻게됩니까? 우리는 이것을 테스트했지만 그 결과는 발표 할 시간을 할 가치가 없었습니다. 그러나 검토를 원할 경우 결과 스프레드 시트에 포함되어 무료로 다운로드 할 수 있습니다.

확률 론적 발진기 결론.

Stochastic Oscillator % K 라인은 너무 휘발성이며 50 년대 George Lane 박사가 제안한 거래에서 고려할 가치가 없습니다. FRAMA와 같은 단기 거래를위한 더 나은 옵션이 있습니다. 실제로, 이 기사에서 제시 한 바와 같이 Stochastic Oscillator보다 시장 방향에 대한 장기간의 징후에 사용할 수있는 더 나은 옵션도 있습니다 ... 그렇다면 전혀 귀찮을 가치가 있습니까?

음 ... 그렇습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

이 테스트에서 보여준 사실은 시장이 범위의 상위 10 %에있을 때 대부분의 이익이 발생하고 시장이 범위의 상위 절반 내에있을 때 거의 모든 이익이 발생한다는 것입니다. 운동량 전략에 관한 많은 연구 결과가 발표되었으며, 일반적으로 선택 항목에서 실적이 가장 좋은 자산을 구입 한 다음 주기적으로 자금을 순환하여 최상의 상태를 유지하는 방법을 포함합니다. 많은 사람들이 최고가에 가까운 시장을 두려워하여 현재의 시장 선두 주자를 끊임없이 회전시킴으로써 이러한 두려움이 완화됩니다.

Stochastic Oscillator에 대한 우리의 테스트는 그러나 인덱스 펀드를 보유하는 것만 큼 (대부분의 룩백 기간에 걸쳐) 상위 절반에있을 때 인덱스 뱅크를 유지하는 것이 이익의 대부분을 차지하면서도 '버블 버스트' 쇠퇴 같이. 대중적인 믿음과는 반대입니다. 시장 버블이 터지면 하룻밤 사이에 그렇게되지 않습니다. 페니 주식 내 성장 기하 급수적으로 다음날 다음날을 곤두박질. 희소 한 경우에 대기업은 그렇게 할 수도 있습니다. 그러나 주요 경제국들은 한푼도 돌릴 수 없다.

그러므로 확률 론적 발진기는 운동량 회전 유형 전략에 유용한 추가 요소가 될 수 있습니다. 고려해야 할 또 다른 아이디어는 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) 수치를 기반으로 거래 시스템의 규칙을 변경하는 것입니다. 예를 들어, 시장이 새로운 최고치를 기록 할 때 가장 많은 이익이 발생한다는 것을 알고 있습니다. 따라서 Stochastic Oscillator가 90보다 높을 때보다 50에서 60 사이 일 때 긴 위치에서 수익을 얻는 규칙이 달라야합니다.

이 두 가지 애플리케이션은 향후 테스트에 포함될 것입니다.

이 연재 자세히보기 :

우리는 다양한 기술 지표에 대한 광범위한 테스트를 실시하고 계속 수행했습니다. 최우수 계획을위한 기술적 표시기 (Technology Indicator Fight for Supremacy)에서 그들이 어떻게 성과를 내고 자신을 최고로 드러내는 지보십시오.

이 테스트에 사용 된 데이터는 결과 스프레드 시트에 포함되어 있으며 여기에 나와있는 방법론에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. 현금으로 거래하는 동안이자가 발생하지 않았으며 거래 비용이나 미끄러짐에 대한 대가가 없었습니다. 매일 데이터에 대한 EOD (End of Day) 신호를 사용하여 거래를 테스트했습니다.

저자 소개 Derry Brown.

Derry는 뉴질랜드의 최첨단 정성 분석 회사 인 OM3 Ltd의 설립자입니다. 그의 블로그 ETF HQ에서 Derry의 연구를 수행 할 수 있습니다. 자세히보기 & # 8230;

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느린 확률 론적 무역 전략.

구성 요소.

슬로우 스토 커 스틱 오실레이터 (평균 사용 안함)

확률 적 설정 : 14주기, % K 3.

볼린저 밴드 : 20.2.

느린 점성 거래 신호.

이 느린 확률 적 거래 전략은 확률 적 지표의 전형적인 교차 방법을 사용하지 않습니다. 일반적으로 거래자는이 발진기를 사용하여 % K 라인과 % D 라인의 교차를 교역합니다.

그들의 구매 신호는 % K 선이 % D 선을 넘고 그 반대의 경우 판매 신호에 대해 발생합니다. 또는 지표가 80 ~ 20 라인보다 높거나 낮을 때 가격에 비례하여 분기가 발생할 때까지 기다린 후 거래를 시작할 수 있습니다. 다른 회사는 판매 신호의 경우 80 미만 또는 구매 신호의 경우 20보다 큰 % K 또는 % D 행 중 하나의 교차를 사용합니다. 자기 자신에게.

다음 방법은 느린 확률의 평균을 사용하지 않고 % K 선만 사용합니다.

이 전략은 Bollinger Bands로부터의 이탈과 20 기간 이동 평균으로의 회귀를 예상하기 때문에 역 추세 방법으로 분류 될 수 있습니다. Bollinger Bands를 만지면이 설정 / 트리거가 시작되는 데 필요한 절반에 불과합니다. 여기서 이론은 가격이 과매매와 과매 수 조건 사이에서 파동을 일으키고 확률 론적으로 밴드와 함께 가격이 언제 다시 이익으로 돌아갈지를 결정할 수 있다는 것입니다.

평범한 지혜에 의하면, 느린 확률이 80 이상일 때 주식은 과매 매한 것으로 간주됩니다. 주가가 20 이하이면 주가는 과매도이다. 그러나 실제로 과매 수 또는 과매입인가? 주식이 거래 범위에있는 경우에만. 이 전략을 검토 할 때 명심하십시오. 그렇지 않으면 80 - 20 라인은 의미가 없습니다. 주식이 큰 상승세로가는 경우, 표시기는 80 이상으로 계속 터질 것입니다. 이와 같이 어떤 추세적인 전략을 시도해보십시오. 추세와 거래 할 때 가격이 매우 빠르게 움직일 수 있다는 것을 알고 있어야합니다 무역의 반대 방향으로 따라서 사전에 어떻게 나가야하는지 더 잘 알 수 있습니다!

좋아요, 그럼이게 어떻게 작동하는지 알려주세요 :

구매 설정 : 현재 가격 막대가 낮은 Bollinger Band를 만졌거나 Stochastic line이 20 미만입니다.

Buy Trigger : Bar의 CLOSE에서 가격은 더 낮은 Bollinger Band를 누르고 Stochastic line은 20보다 낮습니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

짧은 설정 : 현재 가격 막대가 위쪽 Bollinger Band를 건드렸거나 Stochastic line이 80 이상입니다.

짧은 방아쇠 : 막대의 CLOSE에서, 가격은 위쪽 Bollinger Band를 만졌고 Stochastic line은 80 이상입니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

거래자가 어디에서 정지했는지에 따라이 거래 중 하나를 제외한 모든 거래가 승자가되었습니다.

그러나, 이 날에 QQQQ가 거래 범위에서 앞뒤로 어떻게 돌아 다니는지 알 수 있습니다. 이것은 느린 확률 론적 거래 전략이 돈으로 긁어 모으는 일종의 일입니다.

급한 일에 어떤 일이 생길까요? 하루 종일 끊임없이 멈추게 될 것입니다.

아래 차트의 마지막 장거리 거래와 마찬가지로 가격이 Bollinger Band에 도달 할 것입니다. 확률 론적 선은 20을 밑도는 거래가 될 것입니다. 그러나 가격은 계속해서 아래쪽으로 계속 움직이며, 20 아래의 확률 적 선을 넘어서서 당신을 멈추게 할 것입니다.

MACD And Stochastic : 더블 크로스 전략.

기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.

확률론과 MACD의 페어링.

잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 살펴보면 확률 적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 결과를 낳았습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면 MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)

확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.

확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :

일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D 이상으로 상승하면 구매 신호가이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.

가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)

거래자가 주식의 추세 강도와 방향을 결정해야하는 경우 이동 평균선을 MACD 막대 그래프 위에 겹쳐서 표시하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.

위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.

MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.

가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)

강세 크로스 오버 확인 및 통합.

완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 크로스 오버를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 수립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.

완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줍니다.

크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)

다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.

이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.

MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.

설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.

먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡기 위해 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.

또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.

마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.

이 전략을 통해 상인은 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.

모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매도 포지션에서 줄기 위해 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래가 덜 자주 발생하므로 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.

스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)

이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수에 비해 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.

확률 론적 지표 : 그것이 작동 할 때, 그것이 안되면 & 왜.

상위 섹션 저자.

확률 론적 지표 : 그것이 작동 할 때, 그것이 안되면 & 왜.

스티브 팜 퀴 스트.

내 데이터베이스는 하루에 평균 200,000 개 이상의 주식을 보유한 약 2,000 개의 주식으로 구성됩니다. 나는 거래를 위해 사용하는 것과 동일하기 때문에이 데이터베이스를 테스트에 사용합니다. 저량의 주식은 폭 넓은 입찰 / 스프레드를 가질 수 있고 주식이 움직일 때 출입하기가 어려울 수 있기 때문에 적어도 20 만주의 평균 볼륨으로 주식을 거래하고 싶습니다. 2000 년 주식 데이타베이스는 많은 거래 기회를 제공하므로 소량 주식의 추가 문제를 다룰 필요가 없습니다.

2008 년은 주식 시장에 어려움을 겪었으며 시장 상황은 대부분의 거래 시스템에 영향을 미칠 수 있으므로 2007 년에는 모든 Stochastic 매수 신호를 살펴 보았습니다. 그 결과는 아래 표와 같습니다 (표 2 : 2007 년 기본 거래) . 2007 년에는 2 만 개 이상의 Stochastic 구매 신호가 있었지만 그 중 절반 만이 거래에서 승리했으며 모든 거래의 연간 수익률은 부정적이었습니다. 또한 2006 년에 발생한 16,000 건의 확률적인 구매 신호를 살펴본 결과, 50 %가 거래에서 우승 한 것으로 나타났습니다. 약간의 연간 이익이 실현되었지만 SPX를 구입하고 보유하는 수익보다 적습니다.

도표 2 : 2007 년에 기본적인 무역.

Stochastic 지표에 대한 3 년간의 테스트 데이터 모두에서 매수 신호는 열악한 수익률을 보였으며, 이기는 거래가 코인 플립보다 같거나 적음을 알 수있었습니다. 약 1,500 개의 다른 주식으로 구성된 데이터베이스로 3 년 동안 수만 번의 거래 결과를 살펴본 후에 단기간의 주식 거래를위한 타이밍 신호로 확률 적 지표를 사용하는 것이 가장 바람직하지 않은 것으로 보입니다.

흥미로운 점은 많은 상인이 정확히 이것을한다는 것입니다. 어떤 사람들은 그들이 좋아하는 특정 주식을 가지고 있으며, 확률 적 표시를 사용하여 시간을 기입합니다. 그들의 의견으로는 & lsquo; 거래가 작동하지 않기 때문에 이것을 시도한 후에 거래를 그만 둔 상인에 대해 들어 봤습니다. 거래에 능숙한 사람들이 있으며 일반적으로 거래 도구 또는 시스템을 신중하게 분석하고 거래의 통계적 특성을 잘 이해하고 다양한 시장 환경에서 다양한 도구를 사용하는 방법을 알고 시장이 또는 그들의 주식 준비는 주어진 상황에서 정상적인 일을합니다. 이 정보없이 돈을 버는 것은 시스템이 작동하기를 바랄뿐입니다. 희망은 삶의 중요한 부분이지만 거래 도구는 아닙니다. 몇 가지 좋은 예를 통해 모두 흥분하지 않고 그 도구가 항상 같은 방식으로 작동 할 것으로 기대하는 것보다 일이 어떻게 작동하는지 명확히 이해하는 것이 좋습니다. 도구가 다른 시장 조건에서 수행되고 다른 매개 변수를 사용하는 방법을 이해하지 않고 거래하는 것은 재앙에 대한 초대입니다.

거래 도구 나 시스템을 평가할 때 모든 매개 변수와 가정을 테스트하고 싶습니다. 나는 아무 것도 생각하고 싶지 않습니다. 정의의 모든 부분과 시장 조건이 결과에 어떻게 영향을 미치는지 알고 싶습니다. 그것이 데이터 기반 거래입니다. 나는 전제가 아닌 데이터를 기반으로 거래하고 싶다. 이전의 확률 론적 테스트에서 우리는 5 일간의 보류 시간을 사용했습니다. 이 보유 기간을 둘러싼 유사 콘텐츠가 거래 결과에 큰 영향을 미치는지 확인해야합니다.

나는 3, 5, 7 일의 유지 기간을 사용하여 테스트를 실시하여 개최 기간의 효과를 테스트했습니다. 3 년간의 시험 기간 동안 보유 기간을 변경 한 결과는 아래 표 3에 요약되어 있습니다.

표 3 : 기본 시스템 - 3, 5 & amp; 7 일간의 보유 기간.

표 3에 나와있는 결과는 테스트 된 3 년 동안 Stochastic 구매 시스템의 보유 시간을 변경하는 것이 결과에 큰 영향을 미치지 않는다는 것을 나타냅니다. 스토캐스틱이 20 세 미만에서 20 세 이상으로 움직일 때 단순히 주식을 사는 것보다 훨씬 나은 결과를 보여주는 거래 시스템이 많이 있습니다.

많은 상인은 그것이 작동 할 때의 예를 보았 기 때문에이 기술을 사용합니다. 물론 정지 된 시계조차도 하루에 두 번 올바르다. 이 기술을 사용하여 여러 수상자를 연속적으로 치면 운이 좋게 될 수 있습니다. 2008 년에 실시 된 테스트에서는 불과 며칠 만에 30 % 이상의 수익을내는 거래를 보여 주었지만 시스템이 정기적으로 거래되는 경우 Stochastic 구매를 사용하는 거래자는 2008 년에 손실을 입을 가능성이 큽니다.

거래가 통계 비즈니스라는 것을 기억하십시오. 확률이 50-50 일 때에도 큰 승자가 될 사람들이 있습니다. 방에서 64 명의 상인을 상상해라. 그리고 모든 것은 확률이 높은 움직임이 20보다 높을 때, 구매를 사용하고있다, 5 일 동안 그 다음 시스템을 팔아라. 모든 64 명의 상인은 주어진 날에 많은 확률 적 신호 중 하나를 선택하고 직책에 입장합니다. 일주일 후 우리는 상금을 얻은 32 명의 상인과 상실한 상인을 볼 것입니다. 모두가 두 번째 주말에 다른 거래를하면 우리는 두 번째 주에 거래를 승리로 첫 주 거래를 따기 32 명의 상인 중 약 절반이 기대할 것입니다. 따라서 2 주 후에 약 16 명의 상인이 연속으로 2 명의 승자를 확보하고 나머지는 모두 적어도 1 명의 패자를 보유하게됩니다. 세 번째 주 후에 약 8 명의 상인이 연속으로 3 명의 우승자를 갖게되며, 다른 모든 사람은 적어도 1 명의 패자를 갖게됩니다. 네 번째 주 후에 약 4 명의 상인이 연속으로 4 명의 우승자를 갖게됩니다.

우리가 4 주 동안 시스템에 대해 상인과 면담을하면, 모든 거래가 돈을 잃어 버리는 것을 보았을 것입니다. 아마도 나쁜 시스템이라고 느낄 것입니다. 대부분의 거래자들은 혼란스러운 결과를 보았고, 그들은 오랫동안 그것을 시도하고자했습니다. 모든 거래가 수익을 얻는 것을 보았던 네 명의 상인은 그 시스템에 대해 크게 말하고 큰 거래를하기 시작할 것입니다. 모든 친구들에게 훌륭한 시스템이 무엇인지 말할 것도없이 말입니다.

오랜 시간 동안 거래를하고 몇 년에 걸쳐 많은 거래를한다면, 그 결과는 이전에 Stochastic System에 대한 수천 건의 거래를 분석 한 선을 따라 나타나고 있습니다. 3 개의 시험 년; 절반 정도가 승자와 절반 패자가 될 것입니다. 장기적으로 볼 때 계정을 휘젓다는 가능성이 있습니다. 물론 동전을 뒤집을 때 4 ~ 5 개의 머리를 연속으로 볼 수있는 것처럼 많은 수의 우승자를 볼 수있는 기간이있을 것입니다. 거래를 획득하는 확률이 많은 거래를 통해 무엇인지 알고있는 것은 거래 기법이 가치가 있는지 여부를 이해하는 데 중요합니다. 상인에게 가장자리를주는 거래 기법이 있습니다. 기본적인 확률 적 신호는 그 중 하나가 아닙니다. 완전히 분석되지 않은 시스템을 교환하는 경우, 눈을 감고 운전하고 있습니다. 당신은 즉시 충돌하지 않을 수도 있지만, 결국 당신은 실패 할 것입니다.

거래 테스트 시스템의 장점 중 하나는 다양한 수정 및 필터를 시험해보고 거래 결과에 어떤 영향을 미치는지 볼 수 있다는 것입니다. 간단한 Stochastic 구매 신호 시스템에 의해 만들어진 많은 거래를 조사한 결과, 많은 주식들이 비교적 가까이에 있고 거래를 잃는 많은 구매 신호 (Stochastic이 20에서 20 이상으로 이동 함)를 보여 주었다. 이 특성의 예가 아래 차트에 나와 있습니다 (그림 3 : GOOG).

5 개의 Stochastic 구매 신호가 차트에서 아래쪽 화살표로 표시된 것과 같이 비교적 근접해 있었고, 각각 하나의 거래가 감소했습니다. 이 긴밀하게 묶인 Stochastic 구매 신호에 차트가 여러 개 있었기 때문에 거래를 잃어버린 것처럼 보였습니다. Stochastic 구매 신호를 거래해야한다고 가정 할 때 간단한 Stochastic 구매 시스템에 미치는 영향이 무엇인지보고 싶었습니다 (아래에서 Stochastic이 적어도 3 주 (연속 15 일) 동안 20 세 이하 였을 때 20 세 이상에서 20 세 이하로 증가했다.

다음 차트 (그림 4 : 위의 VMC)는 확률 적 지표가 적어도 15 일 동안 20 미만이었고 그 다음에 20 이상으로 이동 한 주식의 예를 보여줍니다. 확률 적 구매 신호는 아래쪽 화살표로 표시되고 구매 신호 이후 VMC는 9 포인트를 빠르게 실행합니다. 이 예는 내가 찾고있는 신호의 유형을 보여 주지만 여러 시간 동안 많은 수의 거래를 살펴볼 필요가있는 결과를 개선 하는지를 확인하기 위해 사용됩니다. 이 기사의 다음 섹션에서 우리는이 수정 된 확률 론적 거래 시스템을 명확하게 정의하고 그 테스트 결과가 기본적인 확률 시스템과 어떻게 비교되는지 살펴볼 것이다.

수정 된 확률 시스템.

결과를 향상시키는 기본적인 확률 시스템에 대한이 수정의 관찰 된 예가 많이 있었지만, 몇 가지 예는 아무것도 증명하지 못했습니다. 무언가의 몇 가지 예를 기반으로 거래하고 모든 시장 조건에서 그 기술을 사용한다면, 당신은 돈을 잃을 수있는 아주 좋은 기회를 갖게됩니다. 몇 가지 좋은 예를 기반으로 거래하는 대신 도구를 유용하게 사용할 수 있는지 판단하기 위해 여러 시장 기간 동안 여러 거래를 살펴 봐야합니다.

수정 된 확률 적 구매 시스템의 네 가지 규칙은 다음과 같습니다.

지난 15 일 동안 확률 적 지표가 15 미만인 주식만을 고려하십시오. 볼륨의 21 일 단순 이동 평균이 200,000보다 큰 주식 만 고려하십시오. Stochastic이 어제 20 세 이하 였고 오늘 20 세 이상인 경우 내일이면 열려야합니다. 다음 날 개장일에 5 일 동안 기다린 다음 판매하십시오.

도표 4 : 2008 년에 수정 한 무역.

2008 년에이 Stochastic 구매 시스템을 수정 한 것은 Stochastic 구매 시스템을 처음 테스트했을 때보 다 더 나은 결과를 보여주었습니다. 위의 표 4에서 볼 수 있듯이, 잃어버린 거래의 비율은 약 58 % (기본 확률 기법을 사용)에서 50 %를 약간 밑으로 떨어졌습니다. Stochastic 기본 구매의 연간 손실은 소폭 연간 이익으로 바뀌 었습니다. 이 수치는 기본적인 Stochastic 구매 시스템보다 중요한 개선입니다. SPX를 매수하고 보유하는 것은 2008 년에 상당한 손실을 보였으며 수정 된 Stochastic 구매 시스템은 소폭 연간 이익을 나타 냈습니다.

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